概率编程预测虚拟货币价格

Alex Honchar 在 Medium 上曾发布了一些列使用神经网络进行交易算法的金融预测教程,包括:

  1. 简单时间序列预测
  2. 正确一维时间序列预测+回测
  3. 多元时间序列预测
  4. 波动预测和自定义损失
  5. 多任务和多模式学习
  6. 超参数优化
  7. 用神经网络进行经典策略强化

有一部分结果十分值得在实际交易中加以应用。同时,随着人工智能技术的普及,用机器学习预测市场价格波动的方法最近层出不穷。然而,当你试图将一些机器学习模型应用于「随机」数据并希望从中找到隐藏规律的时候,训练过程往往会产生严重的过拟合。这次,Alex Honchar 介绍了利用概率编程和 Pyro 进行价格预测的方法,相较于常规神经网络,新方法对于数据的依赖程度更小,结果更准确。使用概率的观点看待这个问题能够让我们从数据本身学习正则化、估计预测结果的确定性、使用更少的数据进行训练,还能在模型中引入额外的概率依赖关系。在实验中,Alex Honchar 选择了最近流行的虚拟货币「以太币」作为实例进行价格预测,并且需要一下的 Python 库支持:

最后,全部的深度交易代码,可以在下面的链接中找到:

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